Kiểm định ADF là gì
Tính dừng của dữ liệu chuỗi thời gian và các kiểm định tính dừngTrong phân tích dữ liệu chuỗi thời gian, một mô hình tốt được đưa ra khi phân tích trên các dữ liệu dừng. Hôm nay Trung tâm nghiên cứu định lượng xin giới thiệu cho các bạn về tính dừng của chuỗi thời gian và các kiểm định tính dừng. 1)Tính dừng Kiểm định nghiệm đơn vị là một kiểm định được sử dụng khá phổ biến để kiểm định một chuỗi thời gian là dừng hay không dừng. Dickey và Fuller (1981) đã đưa ra kiểm định Dickey và Fuller (DF) và kiểm định Dickey và Fuller mở rộng (ADF). Nghiên cứu này sử dụng kiểm định ADF để thực hiện kiểm định nghiệm đơn vị nên chỉ tập trung vào lý thuyết của mô hình này. Cụ thể, theo Dickey và Fuller (1981) mô hình kiểm định nghiệm đơn vị mở rộng ADF có dạng: Share |